май 2012

+19.9% по сравнению с концом прошлого месяца.

Месяц получился совершенно потрясающим, конечно. Психологически стараюсь подготовиться к последующему боковику эквити) При ориентированной на рост стратегии я не ожидал, что так здорово отработается падение и словится большая часть движений по баксу и фРТС. У рынка был мой темп, в общем.

При консервативном ММ и плече в 1.5 раза большем, чем я планировал использовать после раскрутки депо (1.5х депо для позы по USD и 0.8х депо для позы по фРТС; буду сидеть на нем до конца года) на падающем рынке заработал 4х-месячную норму.



По позициям — сегодня прошляпил вход в шорт в фРТС по 126К (был занят на работе), если дадут возможность — зайду на отскоке. По баксу хотелось закрыть сделку на планке) Пока стоп стоит на 32.76. Докупил Белон на 80% позы 2й из 3х ступенью.

На самом деле, все сделки системные, за исключением сброса части (слегка избыточной) позиции по баксорублю из этого поста. Сегодня так получилось, что весь день смог следить за рынком, поэтому меры по урезанию позиции можно было не принимать, но с ними было поспокойнее. Выходные и дохлый понедельник очень кстати. Вчера на вечерке, увидев биды по 125.8, закрыл шорты, открытые на 141.7, сегодня откупил их по 126.6 и закрыл окончательно по 128.3. Закрытие по системе, в качестве приятного бонуса «виртуальное проскальзывание» сделок в сумме ~ +1000 пп относительно системы. На выходные по фьючу РТС без позиции, остался непокрытый портфель акций на ~80% депо, который сегодня смотрелся сильно лучше рынка, не взирая на Аптеки и Белон)) По баксу удерживаю лонг, до трейлинга из-за сегодняшнего роста далеко.



По акциям докуплен 3й ступенью хМРСК, 2й — сбер префы и аптеки. Доход сильно избыточный получился за эти 2 недели, надеюсь, в рынок из этого ничего не отдам)

Так получилось, что ровно месяц не писал по позициям.
Несмотря на то, что позиция вся перехеджирована вдоль и поперек, из-за крупного движняка наконец-то добыт довольно неплохой доход, выведший год в плюс. И это без учета дивов, которые придут на счет позже.

По портфелю:
подкупил подешевевших после дивов акций (ТНК-БП-п, Башнефть-п) и усреднился 2й ступенькой по просевшим акциям. Таким образом, несмотря на падение рынков ликвидационная стоимость портфеля увеличилась. Хедж шортом фРТС, который составлял сначала >120% портфеля, теперь уже меньше 100%. Если будет перезаход в шорт, перебалансирую позицию (зашорчу большую долю). На усреднение на маржинах по Сбер-п бабок не хватило, а сейчас он отскочил временно выше уровня усреднения (58). Из акций — добрать еще СНГ-п (первый приоритет) и МТС.



По трендследящим системам:
— собрал два стопа по USD (второй не по системе, поспешил со входом) на 14 копеек, а потом зашел по 29.62 в сделку, и никак не могу из нее вылезти)) Стоп пока на 31.2, выхожу ручками. Уже неделю думаю, что завтра закрывать, а он все растет и растет.

( Читать дальше )